为了推进会员单位信息科技治理能力和风险管理水平的持续提升，中国计算机用户协会信息科技审计分会建立了“中国金融科技风险管理及审计最佳实践库”。为了方便会员单位交流，我们将陆续发表介绍中国金融科技风险管理及审计最佳实践的文章。欢迎大家交流，也欢迎大家提出宝贵建议。

分会介绍

中国计算机用户协会信息科技审计分会成立于2016年12月，是在国家有关部门的大力支持下，由各行业高度依赖信息科技的机构，以及从事信息科技、风险控制和审计相关的专业人士发起组建，经国家有关部门批准成立的行业性、非经营性的社会组织。

本会宗旨：通过建立信息科技风险控制与审计专业服务平台，共建、共享信息科技风险控制与审计理论研究成果和最佳实践，为提升我国信息科技风险控制与审计人员专业水平，提升相关行业和机构的信息科技风险控制与审计水平，进而提升相关行业和机构的信息科技治理能力发挥积极作用。

摘要：为解决信用调查、审查以及贷后管理中的信息不对称问题，提升贷款风险辨识和管控能力，兴业银行探索大数据技术在银行风险管理领域的应用，借鉴当前互联网时代新型工作模式，构建了一套以用户为中心，功能紧贴业务，快速迭代优化的新型工作机制。科技人员深入一线业务专家之中，在行内组建千人业务专家交流工作群，让一线用户投票决定大数据产品“黄金眼”的功能，最终迭代打造了包含“黄金雷达”、“黄金探针”、“黄金评分”、“黄金罗盘”、“黄金宝典”、“黄金搜索”和“黄金报告”七大功能的“黄金眼”智能风控产品，该产品能够着力解决用户实际痛点，避免了“闭门造车”的设计，最终构建并落地了依托互联网、大数据技术的信用风险管控体系。

黄金眼产品特色

（一）树立数据创造价值理念，夯实数据信息基础

随着近年司法信息公开化、工商数据透明化逐渐落实，可用于信用风险管理领域的互联网大数据也在迅速膨胀。“黄金眼”系统依托爬虫程序和搜索引擎，模拟人工查询和评价数据的过程，搜索和捕获客户在互联网上的行为数据，实现互联网数据查询入口的整合，自动化抓取、保存和加工互联网数据。“黄金眼”系统，通过行外数据（如：互联网上各类负面、失信、涉诉、工商、舆情等信息）与我行内部数据（如：交易流水、财务报告等）相结合，全方位评估企业信用风险，消除银行在授信过程中的信息不对称性，能够有效筛选出符合经济结构调整方向的优质企业。

（二）依托科技力量，建立风控体系

兴业银行积极探索和实践新兴技术，利用机器学习技术、爬虫与反爬虫技术、图检索和图关联技术、搜索引擎技术、公有云技术、H5自适应技术、分布式存储技术以及自然语言理解技术等来构建简约而不简单的“黄金眼”产品，大幅降低业务人员的使用门槛。通过统计分析及人工智能技术开发一系列的风险评估和防控模型，对数据进行深度挖掘，实现贷款的智能风险管控，最终构建并落地依托互联网、大数据技术的信用风险管控体系。改变原先审核管理原先需要业务人员多岗( 申请岗、征信岗、审批岗、贷后岗 )查多网（公安、征信、法院）再整合数据，存在工作量大、效率低、成本高、易出错等痛点，通过机器爬虫自动抓取各网站数据，并通过机器学习模型智能生成“黄金异常评分”，极大减轻各岗位工作量，避免人为失误，“一键知风险”，有力促进贷款风险预警流程的革新。

（三）深度研究数据资源，提升风险控制能力

在以多种手段获取数据的同时，“黄金眼”系统也同样适用多种手段去处理、分析数据，从而给出客观、理性的推测，为风险管理提供多方面支持。为减轻风险管理人员的工作负担，“黄金眼”系统以批处理能力，解决了人工无法完成的反复查询操作，并设定了合理的预警模型，在发现异常的第一时间系统将自动进行风险报警提示。批处理功能将实现所有客户的定期全量风险审查，以替代以往的抽样作业，大大提高了风控的覆盖范围。

此外，“黄金眼”系统采用了多种规则、模型（如：多头授信、结算流失异常、交易对手异常等模型规则）来定义各类风险预警阀值，同时，也引入了一系列客户异常行为评分模型来参与数据分析，进一步提升查询结果的准确性与可参考性。其中核心功能——“黄金评分”，科技人员对当前机器学习算法中主流的深度学习、支持向量机以及随机森林等模型分别进行实践评估，经多次算法升级和迭代，使“黄金评分”预测未来出现风险客户的准确率由原先的19%大幅提升至60%，有力为其总分支机构提供高质量的异常客户预警服务。

（四）以用户需求为核心，高效快速迭代开发

“黄金眼”系统开发过程中，分行专家利用微信群和开发人员密切互动，应用敏捷开发模式，建立80多个微信群，行内管理与业务人员参与累计超过10000人，持续收集需求。提供的建议能够第一时间被采纳并融入后续系统的建设之中。系统基本功能完成后，则立即通过分行上线试用，分行业务人员的意见会第一时间呗采纳并融入后续系统的建设之中主要工作集中在分析试用用户的反馈意见与设计解决方案上，所有的迭代需求尽可能做到独立化、模块化，并以商业价值的高低对所有需求进行排序。增量迭代功能点开发、测试完成后，立刻部署在已经正式环境上，提供用户继续试用与反馈，以尽早和持续交付有价值的产品来满足客户需求。

（五）注重用户体验，界面设计简约高雅

“黄金眼”系统的设计理念将以人为本，以最少的查询项，来获得最大的信息量。系统首页通过Web界面集成一体化的展示界面，整体风格简洁、清新，页面的输入项尽可能减到最少，类似百度、谷歌的设计，没有过多的修饰，给人以理性、严肃、专业的感觉。查询结果将按照信息量的权重进行排序，最重要、最新的信息前置，条结果有序排列，一目了然。针对不同的搜索结果，系统会以醒目标识，结合简短提示语来判断重要信息内容。

综上，“黄金眼”系统将大数据合理应用在风险控制领域之上，贴近一线业务人员对风控的本质诉求。从实际应用成效看，上线一年多以来，该系统很好地为信贷领域管理工作提供了一个有效、强大的工具。经数据监控显示，兴业银行的“黄金眼”每周为近4万家信贷客户以及1000多家类信贷客户进行预警，预警覆盖的风险敞口超两万亿；全年节约人力成本6000余万。该行的“黄金眼”产品获得其行内风险管理人员肯定的同时，也荣获多项外部荣誉，包括：获得中国人民银行颁发的银行科技发展奖二等奖、银监会“信息科技风险管理”三类成果奖、中国人民银行《金融电子化》杂志社“2015年度金融科技创新突出贡献奖”、2016年入围Gartner公司全球数据分析创新奖案例集、国际数字商业创新奖银奖等。

备注：文章源自信息科技审计分会